신한투자증권에서 직원들이 운용 목적을 벗어난 장내 선물 매매로 1300억원 규모의 손실이 발생한 것과 관련해 금융당국이 개인의 일탈과 함께 회사의 내부통제시스템에 심각한 문제가 있다고 판단했다. 금융감독원은 신한투자증권에 대한 검사가 마무리되면 신한금융지주의 계열사 내부통제와 관련해 검사를 확대할지 결정할 예정이다.

1일 금융당국에 따르면 금감원은 신한투자증권이 상장지수펀드 유동성공급자(LP) 운용 과정에서 발생한 1300억원 규모의 손실과 관련해 직원들이 장내 선물 매매를 벌였고 손실을 감추기 위해 허위 스왑거래를 등록하는 과정에서 담당 팀장과 부장이 공모한 혐의를 포착했다. 금감원은 본부장 등 윗선의 개입이 있었는지를 추가로 확인하고 있다.

이들이 담당했던 업무 기간으로 검사를 확대해서 손실이 더 발생했는지에 대해서도 검사를 진행하고 있다.

또 다른 검사 방향은 신한투자증권의 내부통제 실패에 초점이 맞춰져 있다. 전날 함용일 금감원 부원장은 브리핑을 통해 “회사의 내부 통계 설계와 운용상의 어떤 문제가 있었느냐를 밝혀내는 것이 가장 근본적인 문제”라고 밝혔다. 함 부원장은 “팀장과 부장이 공모했다면 수직적 통제를 기대할 수 없는 것이고, 리스크(관리 부서)라든가 컴플라이언스(준법감시 부서)라든가 그런 쪽에서 이런 부분들을 제어하는 기능이 작동하지 않았다면 수평적으로도 이게 통제가 안 된 것”이라며 “수직적 통제와 수평적 통제 부실이 동시에 일어난다면 이건 회사의 치명적인 설계 운용상 문제점이라고 봐야 된다”고 말했다. 그는 “조직적인 설계 운영상의 문제점이 크다고 보기 때문에 강하게 조치를 할 수밖에 없다”고 말했다.

금감원이 내부통제 실패를 심각하게 보는 이유는 라임 펀드 판매 당시의 문제가 전혀 개선되지 않았다고 보기 때문이다. 신한투자증권은 라임펀드 판매 사건에서도 내부통제 부실 문제가 드러났다. 총수익스와프(TRS)가 주 수익모델인 부서에서 내부통제부서와의 협의 및 승인절차 없이 업무를 진행하는 등 TRS거래 관련 내부통제기준 마련의무를 위반했다. 또 금융투자상품 출시·판매 관련 내부통제기준 마련의무도 위반했다. 2019년 금감원 검사에서 이 같은 문제가 드러났고 라임 펀드 판매 기간 최고경영자(CEO)였던 김형진·김병철 전 대표는 각각 직무 정지, 주의적 경고 처분의 제재를 받았다. 회사 내부적으로 파장이 컸지만, 내부통제시스템 강화로 이어지지 못하면서 이번에 사고가 또 터진 것이다.

같은 계열사에서 연이어 심각한 내부통제 실패가 발생했다면 신한금융지주도 계열사를 관리하는 내부통제시스템이 허술하거나 부실하다는 비판에서 자유로울 수 없다.

금감원 관계자는 “일단 신한투자증권의 내부통제 문제를 확인한 이후에 신한금융지주 차원의 계열사 내부통제 문제를 들여다볼지 살펴보겠다”고 말했다.

이경기 기자 cellin@naeil.com